近日，厦大太阳成集团tyc7111cc统计学与数据科学系、王亚南经济研究院助理教授钟齐先与美国加州大学戴维斯分校Siten Hao博士、Shu-Chin Lin博士和Jane-Ling Wang教授合作完成的论文“Dynamic modeling for multivariate functional and longitudinal data”在计量经济学国际权威期刊Journal of Econometrics上在线发表，该刊是厦大经济学科认定的国际A类期刊。
研究多个随机曲线之间的动态交互关系是函数型数据领域的一个重要问题，有助于提高函数型数据的预测能力和理解与其导数之间的动态关系。在实际中，由于函数型数据只能收集到离散时间点观测值，因此无法获得整条曲线的完整信息，从而无法直接求得其导数，这对动态交互关系的建模带来很大的挑战。本文从线性并发模型出发，通过使用局部多项式方法分别得到协方差函数和其导数的估计，然后代入得到回归系数函数中得到它的估计。本文给出了协方差函数、其导数和回归系数函数的估计在不同观测情况下的收敛速度，并通过数值模拟和实际数据应用来进一步说明了所建模型的有效性。
钟齐先，清华大学数学科学系理学博士（2021年），现任太阳成集团tyc7111cc统计学与数据科学系助理教授。主要研究领域为生存数据、深度学习和函数型数据分析等。相关学术成果发表在AOS、Biometrika、JBES、JOE、NeurIPS等学术期刊或会议上，主持国家自然科学基金青年项目。担任AOS、JRSSB、JASA、Biometrika、Bernoulli、Biostatistics等学术期刊的匿名审稿人。
（太阳成集团tyc7111cc 刘晨宇）
